认沽谢幕--权证一周
准备金率的上调带来了A 股市场的急跌，沪深300 单周跌幅达到14.63%。临近
到期的深发SFC2 上周大跌57.61%，不过溢价率仍在10%附近，唯一的认沽权证南
航JTP1 上周以3 厘钱谢幕。游资离场带来的成交缩量明显，日照CWB1 是上周唯一
上涨的权证。
上周权证总成交额为1166.91 亿元，占全部A 股成交额的比重降至36.46%，认
购权证的成交额下降了35.83%，资金离场特征明显。
上周权证的溢价率和隐含波动率继续大幅上升，上汽CWB1 的溢价率达到232%，
多数权证的溢价率都处在6 个月的最高位，仅临到期的深发SFC2 溢价率出现回落。
康美CWB1 的隐含波动率已经达到371%，为其正股历史波动率的7 倍，隐含波动率
的上升时认购市场的整体现象。
虽然游资离场，但是正股的快速下跌并未在权证市场上得到充分的反映，因而
出现了权证估值水平的继续提升。深发SFC2 本周是最后一个交易周，周五为最后
交易日，不过目前其溢价率仍未回到零附近，所以其走势弱于正股的情形在未来一
周还将延续。
（张晗）
作者：泉州股票
地址：http://www.cnruby.com/post/1444/
版权所有。转载时必须链接形式注明作者和原始出处及本声明！ 在
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航JTP1 上周以3 厘钱谢幕。游资离场带来的成交缩量明显，日照CWB1 是上周唯一
上涨的权证。
上周权证总成交额为1166.91 亿元，占全部A 股成交额的比重降至36.46%，认
购权证的成交额下降了35.83%，资金离场特征明显。
上周权证的溢价率和隐含波动率继续大幅上升，上汽CWB1 的溢价率达到232%，
多数权证的溢价率都处在6 个月的最高位，仅临到期的深发SFC2 溢价率出现回落。
康美CWB1 的隐含波动率已经达到371%，为其正股历史波动率的7 倍，隐含波动率
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虽然游资离场，但是正股的快速下跌并未在权证市场上得到充分的反映，因而
出现了权证估值水平的继续提升。深发SFC2 本周是最后一个交易周，周五为最后
交易日，不过目前其溢价率仍未回到零附近，所以其走势弱于正股的情形在未来一
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